历史测试

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--- 历史测试 [2020/02/21 17:20]
laoqin
+++ 历史测试 [2020/03/10 13:53] (当前版本)
121.23.60.171
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-历史测试常见的错误
+====== 历史测试的常见错误 ======
+用历史数据模拟（或回测）的结果来帮助做出未来投资决策的投资者数量在逐渐增加。不幸的是，他们通常会犯两个错误：他们假定模拟结果会有预测效果，以及他们过于关注收益。然而，模拟的最主要作用是评估某个策略的风险。我们可以从两个层面来评估风险：
+该策略的稳健性。[[斯特林比率]]、[[索提诺比率]]和[[凯利准则]]都是实现这一目的的很好指标：其值越高，效果越好。考察下这三个指标，能帮助我们更好的了解这一策略。
+回撤的历史。实现这一目的的最显然指标是最大回撤（用百分比表示的最大相对损失）和最长回撤期（损失的最长持续期）：其值越小，效果越好。
 历史测试可能发生的问题：交易资本不充分，太快就放弃某个系统，系统不具备正数的期望报酬，交易系统经过曲线套入，交易系统没有经过适当的历史测试。系统的绩效没有经过适当测试，最好不要采用，因为很可能造成太多不必要的损失。事实上，很多人采用的系统，完全没有经过测试。在还没有以实际的资金进行测试之前，最好不要投人太多资本。刚开始，在一些价格波动相对稳定的市场做少量交易，直到你确定该系统的绩效能力之后，才以正常的资金规模进行操作。
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 ．太早放弃系统。
-．忽略佣金与滑移价差。
+．忽略[[佣金]]与[[滑移价差]]。
 ．缺乏严格遵守信号的纪律。

历史测试.1582276859.txt.gz · 最后更改: 2020/02/21 17:20 由 laoqin