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====== 策略组合 ====== 将不同策略的交易规则组合在一起，创建一个新的策略，用以降低[[风险]]；以及使用[[资金管理]]规则来分别交易这些规则。 将两个好策略的[[交易规则]]组合在一起，并不总是能得到一个好结果。[[量化分析]]是在对复杂系统进行建模：不同公司、不同[[投资者]]群体、以及它们之间的交互作用。复杂系统的首个特征和定义，就是它的行为并不是其各组成成分的行为的复合结果。在将两个好[[模型]]组合在一起时，有时你会得到一个较初始模型更差的结果。 这就是为什么使用[[资金管理]]规则来分别交易多个相对好的子策略，是个更好的选择，而不是把它们的交易规则组合在一起。不过也别把这当做一条确定性的规则：例如，有交易者尝试将择时和动量组合在一起，确实能改善收益率和回撤。 将多个好策略组合在一起的最佳方式，不是将它们的[[交易规则]]组合在一起，从而构造出一个新的策略，而是利用资金管理的方法来分别交易它们。 投资于多个基于不同逻辑而建立的[[策略]]，会系统性的降低回撤，并可能会提高那些对风险进行调整的业绩评价比率。
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