策略组合
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策略组合 [2020/03/10 15:09] 121.23.60.171 创建 |
策略组合 [2020/03/10 15:15] (当前版本) 121.23.60.171 |
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| 这就是为什么使用[[资金管理]]规则来分别交易多个相对好的子策略，是个更好的选择，而不是把它们的交易规则组合在一起。不过也别把这当做一条确定性的规则：例如，有交易者尝试将择时和动量组合在一起，确实能改善收益率和回撤。 | 这就是为什么使用[[资金管理]]规则来分别交易多个相对好的子策略，是个更好的选择，而不是把它们的交易规则组合在一起。不过也别把这当做一条确定性的规则：例如，有交易者尝试将择时和动量组合在一起，确实能改善收益率和回撤。 | ||
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| + | 将多个好策略组合在一起的最佳方式，不是将它们的[[交易规则]]组合在一起，从而构造出一个新的策略，而是利用资金管理的方法来分别交易它们。 | ||
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| + | 投资于多个基于不同逻辑而建立的[[策略]]，会系统性的降低回撤，并可能会提高那些对风险进行调整的业绩评价比率。 | ||
策略组合.1583824187.txt.gz · 最后更改: 2020/03/10 15:09 由 121.23.60.171
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