季节性周期
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季节性周期 [2020/03/10 14:59] 121.23.60.171 |
季节性周期 [2020/03/10 15:02] (当前版本) 121.23.60.171 |
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| 一年中，最好的交易月份是4月和12月，近些年还包括3月。而5、6和9月的表现最差。9月是唯一一个在四个时段里收益均为负的月份。请注意，1月在历史上属于表现最好的月份之一，但在最近14年里则是最差的月份。据此我们至少可以说，1月效应在1999至2012年的时段里是无效的，[[美国大盘指数]]和小盘指数在这个月里都是负的平均收益。雅各布森和张还发现，就冬季的平均收益而言，[[美国股市]]是所有发达国家中表现最好的市场之一。 | 一年中，最好的交易月份是4月和12月，近些年还包括3月。而5、6和9月的表现最差。9月是唯一一个在四个时段里收益均为负的月份。请注意，1月在历史上属于表现最好的月份之一，但在最近14年里则是最差的月份。据此我们至少可以说，1月效应在1999至2012年的时段里是无效的，[[美国大盘指数]]和小盘指数在这个月里都是负的平均收益。雅各布森和张还发现，就冬季的平均收益而言，[[美国股市]]是所有发达国家中表现最好的市场之一。 | ||
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| + | 在股市表现不好的季节里，可以通过投资[[债券ETF]]来增强策略表现。 | ||
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| + | 不同指数和不同国家的季节性模式并不一致。在最近十年里，交易德国、巴西和新加坡等国家的[[股指ETF]]的策略，会获得最佳的表现。 | ||
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| + | 年末上涨的现象，在科技股和德国股票上表现得尤其突出。——《[[量化投资策略]]》 | ||
季节性周期.1583823563.txt.gz · 最后更改: 2020/03/10 14:59 由 121.23.60.171
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